python时间序列数据分析_转创国际华南地区总部基金

时间序列

时间序列数据是一种非常重要的结构化数据形式，应用于：金融学、经济学、神经科学、物理学等多个领域。

很多时间序列是固定频率的，数据点是根据某种规律定期出现的

时间序列也可以是不定期的，没有固定的单位或者单位之间的偏移量

应用场景

时间戳timestamp，特定的时刻

pandas通过numpy的datatime64数据类型以纳秒形式存储时间戳

固定时期period

时间间隔interval，由起始和结束的时间戳表示

时间或者时间过程

最常见的时间序列是时间戳进行索引

日期和时间数据集工具

标准库：date、time和calendar

模块包含：datetime、time、calendar

应用最多的是datetime.datetime

字符串和datetime的相互转换

利用str或者strftime()将datetime对象转成字符串对象:datetime--->字符串

datetime.strptime：将字符串转换为日期形式：字符串---->datetime

日期的范围pd.date_range

pandas原生序列是不规则的，没有固定频率

pandas自带工具用于：重采样、频率判断、生成固定频率日期范围

生成指定的日期范围，可以指定开始和结束日期：

index = pd.date_range('2012-04-01', '2012-06-01')

pd.date_range(end='2012-06-01', periods=20)

生成每月的第一天或者最后一天等形式的日期格式：

pd.date_range('2000-01-01', '2000-12-01', freq='MS')

频率和移动

pandas中的频率通过一个基础频率(base frequency)和整数组成

基础频率通常是字符串别名，比如M表示每月，H表示每小时

每个基础频率都有date offset日期偏移量与之相对应

from pandas.tseries.offsets import Day

pd.date_range('2000-01-01', '2000-01-03 23:59', freq='4h')

偏移量对象能够通过加法进行相加：Hour(2)+Minute(20)

传入频率字符串：2h30min

from pandas.tseries.offsets import Hour, Minute

hour = Hour()

five_hour = Hour(5)

字符串和datetime的相互转换

利用str或者strftime()将datetime对象转成字符串对象:datetime--->字符串

datetime.strptime：将字符串转换为日期形式：字符串---->datetime

datetime.strptime：通过已知格式进行解析的最佳方式

dateutil中的parser.parse 进行解析：parse("时间")

时间序列基础

pandas中最常用的时间序列类型是时间戳

以字符串或者datetime对象作为索引

如何通过时间对象来选取数据

通过标签来选取数据

直接传入可以被解释为日期的字符

通过index标签中传入年月即可创建连续时间数据

带有重复索引的时间序列

通过索引的is_unique属性来判断是否唯一

非唯一时间戳的数据聚合：使用groupby，传入level=0

日期范围、偏移量和移动

# 日期的范围、频率和移动

# pd.date_range()：生成指定频率和长度的日期对象索引

index = pd.date_range('2012-04-01', '2012-06-01')

index

# 生成指定范围，指定开始日期

pd.date_range(start='2012-04-01', periods=20)

# 指定结束日期和长度

pd.date_range(end='2012-06-01', periods=20)

# 生成每个月的最后一天，作为索引

pd.date_range('2000-01-01', '2000-12-01', freq='BM')

# 生成每个月的第一天，作为索引

pd.date_range('2000-01-01', '2000-12-01', freq='MS')

# 起始和结束日期带有时间信息；通过normalize转化为时间戳

pd.date_range('2012-05-02 12:56:31', periods=5, normalize=True)

# 偏移量处理

from pandas.tseries.offsets import Hour, Minute

hour = Hour()

five_hour = Hour(5)

Hour(2 ) + Minute(20)

WOM

Week of Month：获取每月第三个星期五之类的日期